灵均投资

【岗位职责】 1. 负责策略实盘环境的运行维护，监控策略运行状态，分析实盘与回测差异，排查异常，建立交易事故复盘与改进机制； 2. 对策略迭代版本进行上线前测试，构建自动化测试体系（数据一致性、风险校验、参数检查等），提升策略上线稳定性与安全性； 3. 参与量化交易系统的开发与维护，参与数据清洗、因子计算、回测验证与结果分析，优化策略执行效率与系统稳定性； 4. 直接汇报给基金经理，有机会参与策略模块优化，在基金经理指导下参与策略逻辑设计与研究验证； 【任职要求】 1. 熟练使用 Python/C++，具备良好的代码结构设计能力，熟练使用 Linux 环境进行开发与部署，熟悉 Git 版本管理，有系统化编程能力，而非仅脚本能力； 2. 理解股票交易流程，能分析实盘与回测差异，对量化策略逻辑有兴趣并愿意深入学习； 3. 对线上交易环境有高度敬畏，逻辑清晰，能冷静分析复杂问题，责任心强，对结果负责，有自驱力抗压力，稳定性强； 【加分项】 1. 有量化私募/券商/期货公司实盘经验，参与过回测框架或交易系统开发，熟悉 CTP / 券商柜台接口； 2. 有执行算法或算法交易经验，有策略开发经验； 3. 有统计/数学/计算机相关背景，有AI辅助量化研究经验。

岗位职责 1. 负责A股市场算法交易策略或T0（日内回转）交易策略的研究与优化； 2. 构建与迭代股票日内交易因子、信号、微结构特征及成交模型； 3. 研究盘口行为、成交结构、冲击成本与滑点模型，提升交易执行效率； 4. 参与实盘策略表现监控、参数优化与风控框架完善； 5. 与交易系统、风控及工程团队协作，推动策略落地与执行稳定性优化； 任职要求 1. 数学、统计、计算机、金融工程等相关专业背景； 2. 具备股票算法交易或T0交易相关研究经验（QD或QR背景均可）； 3. 熟悉A股市场微观结构，对盘口、成交、冲击成本等有一定理解； 4. 有股票日内交易、高频信号或算法执行模型研究经验者优先； 5. 熟练使用C++等工具进行高性能研究与回测； 加分项 1. 具备股票算法交易或T0方向经验； 2. 在成熟的股票算法团队或高频交易团队工作过； 3. 工作年限不作强要求，更看重其曾参与的团队是否体系成熟、研究框架完善、交易系统稳定；

【岗位定位】 直接向核心基金经理汇报，参与策略实盘运行、系统开发与优化工作。 【岗位职责】 一、实盘策略运行与监控 负责策略实盘环境的运行维护； 监控策略运行状态； 分析实盘与回测差异，排查异常； 建立交易事故复盘与改进机制。 二、策略测试与质量保障 对策略迭代版本进行上线前测试； 构建自动化测试体系（数据一致性、风险校验、参数检查等）； 提升策略上线稳定性与安全性。 三、量化系统开发 参与量化交易系统的开发与维护，包括：策略框架模块、数据处理模块、风控与执行模块 编写与优化策略相关代码; 协助构建和优化回测框架； 参与数据清洗、因子计算、回测验证与结果分析； 优化策略执行效率与系统稳定性。 【任职要求】 一、技术能力 熟练使用 Python/C++，具备良好的代码结构设计能力； 熟练使用 Linux 环境进行开发与部署； 熟悉 Git 版本管理； 有系统化编程能力，而非仅脚本能力。 二、量化理解能力 理解股票交易流程； 能分析实盘与回测差异； 对量化策略逻辑有兴趣并愿意深入学习。 三、个人特质 对线上交易环境有高度敬畏； 逻辑清晰，能冷静分析复杂问题； 责任心强，对结果负责； 自驱力强，能在压力环境下稳定工作。 【加分项】 有量化私募/券商/期货公司实盘经验； 参与过回测框架或交易系统开发； 熟悉 CTP / 券商柜台接口； 有执行算法或算法交易经验； 有策略开发经验； 有统计/数学/计算机相关背景； 有AI辅助量化研究经验。

岗位职责 1.丰富CTA团队策略多样性，开发量化新策略； 2.商品期货或股指期货策略经验均可； 3.协助基金经理进行策略组合等研究与创新。 任职要求 1. 至少3年以上国内外量化同业CTA策略研发工作经验，focus日内CTA-机器学习策略； 2. 知名院校研究生及以上学历，数学，物理，统计或计算机等理工科专业背景； 3. 具备扎实的数理分析和逻辑推断能力，充分掌握的概率、统计等理论知识； 4. 具备良好的编程基础，至少精通一种编程语言：Python/C/C++。 工作城市：北京或上海，新加坡、香港

职位描述 我们正在寻找充满激情、追求卓越且具备深厚量化背景的量化研究员。借助公司强大的研究平台、丰富的市场数据以及前沿的计算技术，致力于丰富和优化我们的投资策略，推动策略创新。 你将会 1. 丰富团队策略多样性，开发量化新策略； 2. 利用各种金融数据分析工具，进行数据挖掘及加工； 3. 与基金经理紧密合作，深入研究策略组合，推动策略的创新与优化。 我们希望你 1. 至少3年国内外量化股票/期货/期权策略研究经验，不限中低频、高频，拥有实盘成绩者优先； 2. 拥有本科及以上学历，专业背景涵盖数学、物理、统计或计算机科学等理工科领域； 3. 坚实的数理基础与逻辑推断能力，精通概率论与统计学原理； 4. 编程技能出众，至少精通Python、C或C++中的一种，能够高效实现策略逻辑。 我们为你提供 具有市场竞争力的薪资和奖金制度； 弹性的工作时间和舒适的办公环境； 丰富的职业发展机会和培训资源； 完善的福利体系，如高端医疗保险等。

岗位职责 1、设计并实现高性能、低延迟的底层核心模块（如内存池、线程池、通信框架、数据结构封装等），主导模块架构设计与技术方案落地； 2、负责系统性能调优，基于 Linux 工具链定位 CPU 瓶颈、内存占用过高、I/O 阻塞等问题，优化代码执行效率与资源利用率； 3、参与需求分析、技术选型、架构评审，主导核心模块的单元测试、集成测试与线上问题排查，保障系统稳定性与可扩展性； 4、较熟练使用AI Coding，日常将AI融入开发过程中，并保证AI 生成代码的质量； 5、了解 C++ 标准、Linux 内核新特性，对业界优秀实践熟悉，能持续考虑将优秀实践引入当前的业务中。 任职要求 1、计算机/金融工程/数学/物理等相关专业本科及以上学历； 2、3年及以上C++开发经验，熟悉C++11，掌握STL、模板、智能指针等高级特性；或者熟悉其他类似 强类型语言（如Rust）； 3、熟练运用 Linux 底层系统调用； 4、具备服务端性能优化经验，熟悉低延迟优化技术（如缓存优化、SIMD指令）。

职责描述： 1、开展新股研究与定价分析，深入研究新股基本面、行业及市场情绪，为最终报价决策提供独立判断； 2、研究网下询价博弈生态，制定合理的报价策略； 3、全程参与询价环节，包括主承材料准备、参与定价小组决策会议、询价报价等； 4、定期复盘入围情况、报价一致性与偏离情况，持续动态优化报价策略； 5、跟踪IPO市场制度变化、相关处罚措施和监管要求，对流程进行优化改进； 6、协助团队日常事务性工作，完成领导交办的其他任务。 任职要求： 1、已取得基金从业资格证； 2、本科及以上学历，金融、经济相关专业优先； 3、具备2年以上金融机构（私募、公募、券商资管）网下打新经验，熟悉新股定价逻辑； 4、熟悉A股网下打新全流程，尤其熟悉询价相关合规要求； 5、工作严谨细致，合规意识强；遇到紧急工作时，有较强的抗压能力。 注：工作时间：8:50-16:00

岗位职责 1、设计并实现高性能、低延迟的底层核心模块（如内存池、线程池、通信框架、数据结构封装等），主导模块架构设计与技术方案落地； 2、负责系统性能调优，基于 Linux 工具链定位 CPU 瓶颈、内存占用过高、I/O 阻塞等问题，优化代码执行效率与资源利用率； 3、参与需求分析、技术选型、架构评审，主导核心模块的单元测试、集成测试与线上问题排查，保障系统稳定性与可扩展性； 4、较熟练使用AI Coding，日常将AI融入开发国产中，并保证AI 生成代码的质量； 5、了解 C++ 标准、Linux 内核新特性，对业界优秀实践熟悉，能持续考虑将优秀实践引入当前的业务中。 任职要求 1、计算机/金融工程/数学/物理等相关专业本科及以上学历； 2、3年及以上C++开发经验，熟悉C++11，掌握STL、模板、智能指针等高级特性；或者熟悉其他类似 强类型语言（如Rust）； 3、熟练运用 Linux 底层系统调用； 4、具备服务端性能优化经验，熟悉低延迟优化技术（如缓存优化、SIMD指令）。

岗位职责 1、开展新股研究与定价分析，深入研究新股基本面、行业及市场情绪，为最终报价决策提供独立判断； 2、研究网下询价博弈生态，制定合理的报价策略； 3、全程参与询价环节，包括主承材料准备、参与定价小组决策会议、询价报价等； 4、定期复盘入围情况、报价一致性与偏离情况，持续动态优化报价策略； 5、跟踪IPO市场制度变化、相关处罚措施和监管要求，对流程进行优化改进； 6、协助团队日常事务性工作，完成领导交办的其他任务。 任职要求 1、已取得基金从业资格证； 2、本科及以上学历，金融、经济相关专业优先； 3、具备2年以上金融机构（私募、公募、券商资管）网下打新经验，熟悉新股定价逻辑； 4、熟悉A股网下打新全流程，尤其熟悉询价相关合规要求； 5、工作严谨细致，合规意识强；遇到紧急工作时，有较强的抗压能力。 注：工作时间：8:50-16:00

职位描述 我们诚邀具备卓越领导力、深厚量化背景与敏锐市场洞察力的基金经理，加入我们的团队。利用前沿的量化模型、先进的算法技术和深厚的市场洞察力，引领我们穿越复杂多变的市场环境，捕捉每一个盈利机会，为客户创造持续稳定的投资回报。 你将会 1. 负责量化投资策略的研究、优化与执行，确保策略的有效性与创新性； 2. 与量化研究员、交易员及风险管理团队紧密合作，共同推动策略迭代； 3. 灵活调整投资组合，应对市场变化，做出精准的投资决策，最大化收益。 我们期待你 1. 拥有丰富的量化投资经验，熟悉各类量化策略与模型，有实盘验证的成熟股票投资策略； 2. 金融、数学、统计、计算机科学或相关专业本科及以上学历，具备良好的数理背景； 3. 卓越的数据分析与逻辑推理能力，能够精准解读市场数据，把握投资趋势； 4. 出色的团队管理与沟通能力，能够激发团队潜能。 我们为你提供 具有市场竞争力的薪资和奖金制度； 弹性的工作时间和舒适的办公环境； 丰富的职业发展机会和培训资源； 完善的福利体系，如高端医疗保险等。

岗位职责 1、持续跟踪和研究金融行业相关的法律法规、政策动态以及监管要求的变化，审查和更新公司的内部制度，确保其与最新的法律法规和监管要求保持一致； 2、协助进行合规风险评估，识别潜在的合规风险点，并制定相应的风险应对措施； 3、组织开展合规培训和宣导活动，提高员工的合规意识和法律素养； 4、协助制定和完善公司的合规管理制度、流程和操作规范；包括但不限于基金宣传推介、募集设立、运营和投资交易过程中的合规工作，优化和完善各个环节的合规风控流程。 5、与监管机构保持良好的沟通，及时响应监管要求，配合完成各类检查和调查工作； 6、负责公司日常经营涉及的合同审核以及协助处理资管业务发生的各种争议、诉讼事项，配合相关业务部门准备相关证据材料和协助处理相关法律事务； 7、与外部律师、合规顾问等专业机构合作，获取必要的合规支持和服务。 任职要求 1、法律专业全日制大学本科及以上学历； 2、熟悉证券法、基金法、期货和衍生品法、证券行业规章及其他规范性文件的要求，尤其是私募证券基金业务的相关法规及监管要求，对金融市场及产品、投资和风险理论等有一定了解； 3、通过国家司法考试，具有基金从业资格证；具备良好的法律分析能力、风险识别能力和问题解决能力； 4、具备在券商托管机构、大型证券私募或者律所、监管部门或自律组织3年以上证券投资基金合规工作经验优先。

职位描述： 我们正在寻找充满激情、追求卓越且具备深厚量化背景的股票策略研究员。借助公司强大的研究平台、丰富的市场数据以及前沿的计算技术，致力于丰富和优化我们的股票策略，推动策略创新。 你将会： 1.丰富股票团队策略多样性，开发量化新策略； 2.利用各种金融数据分析工具，进行数据挖掘及加工； 3.与基金经理紧密合作，深入研究策略组合，推动策略的创新与优化。 我们希望你： 1.至少3年国内外量化股票策略研究经验，不限中低频、高频，拥有实盘成绩者优先； 2.拥有本科及以上学历，专业背景涵盖数学、物理、统计或计算机科学等理工科领域； 3.坚实的数理基础与逻辑推断能力，精通概率论与统计学原理； 4.编程技能出众，至少精通Python、C或C++中的一种，能够高效实现策略逻辑。 加分项： 1.有实盘验证可行的股票策略或因子，能迅速融入团队并贡献价值； 2.在国内外数学、物理、计算机科学等领域的顶级竞赛（如IMO、IOI、NOI、IPHO、ICPC等）中取得优异成绩； 3.在数学、统计、物理或计算机科学等领域的权威期刊上发表过高水平学术论文。 我们为你提供： 1.具有市场竞争力的薪资和奖金制度； 2.弹性的工作时间和舒适的办公环境； 3.丰富的职业发展机会和培训资源； 4.完善的福利体系，如高端医疗保险等。 工作地点：北京、上海、香港、新加坡

岗位职责 1、负责公司量化私募产品的渠道体系搭建、拓展与深度维护，覆盖银行私行、券商机构、三方财富、高净值直销等核心渠道，建立长期稳定的合作生态，并统筹渠道全流程服务与售后跟进； 2、精准洞察高净值客户与机构资金需求，深度解读公司量化策略、业绩归因、风险特征及市场环境，为渠道提供专业化投教与销售支持，协同渠道达成产品募集与销售目标； 3、主导客户路演、策略宣讲、渠道推介会等市场活动，负责净值解读、业绩材料制作、投研素材梳理等日常市场推广工作，提升公司品牌与产品专业影响力； 4、跟踪量化行业与 AI 大模型技术应用趋势，具备独立认知与行业判断，能结合技术特点赋能产品讲解与渠道沟通； 5、完成公司及上级安排的其他市场与销售相关工作。 任职要求 1、本科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先；具备扎实的金融与资产管理理论基础； 2、5年及以上量化私募销售相关经验者优先； 3、持有基金从业资格证书，熟悉资管产品合规销售流程、私募募集规则及渠道合作模式； 4、热爱资产管理行业，对量化投资、CTA、指数增强等策略有深入认知，对 AI 大模型在投资领域的应用具备浓厚兴趣与持续学习意愿； 5、具备优秀的商务谈判、沟通协调与公众演讲能力，目标感强，抗压性好，可适应高频出差与快节奏工作环境； 6、责任心强、积极进取，具备较强的学习能力与市场敏感度，能快速理解并传递量化产品核心价值。

优先base北京/上海/香港/新加坡，也支持remote 1、接受QR或sub-PM，QR至少2年cta策略经验； 2、有global futures经验，最好有CME经验，做商品期货； 4、频率：日内中高频；

职位描述 我们诚邀具备卓越领导力、深厚量化背景与敏锐市场洞察力的基金经理，加入我们的团队。利用前沿的量化模型、先进的算法技术和深厚的市场洞察力，引领我们穿越复杂多变的市场环境，捕捉每一个盈利机会，为客户创造持续稳定的投资回报。 你将会 负责量化投资策略的研究、优化与执行，确保策略的有效性与创新性； 与量化研究员、交易员及风险管理团队紧密合作，共同推动策略迭代； 灵活调整投资组合，应对市场变化，做出精准的投资决策，最大化收益。 我们期待你 拥有丰富的量化投资经验，熟悉各类量化策略与模型，有实盘验证的成熟股票投资策略； 金融、数学、统计、计算机科学或相关专业本科及以上学历，具备良好的数理背景； 卓越的数据分析与逻辑推理能力，能够精准解读市场数据，把握投资趋势； 出色的团队管理与沟通能力，能够激发团队潜能。 加分项 有海内外知名量化对冲基金和金融机构的工作经验，熟悉国内或国际金融市场； 在国内外数学、物理、计算机科学等领域的顶级竞赛（如IMO、IOI、NOI、IPHO、ICPC等）中取得优异成绩； 在数学、统计、物理或计算机科学等领域的权威期刊上发表过高水平学术论文。 我们为你提供 具有市场竞争力的薪资和奖金制度； 弹性的工作时间和舒适的办公环境； 丰富的职业发展机会和培训资源； 完善的福利体系，如高端医疗保险等。