灵均投资

岗位职责 1、基于Python进行数据处理； 2、实现研究员新的功能需求及数据需求； 3、数据产线的运营和维护； 4、数据系统的性能优化； 5、负责爬虫程序的开发及维护。 任职要求 1、具有3年以上Python开发经验，熟悉Numpy，Pandas，Cython； 2、具有大规模数据处理经验； 3、熟悉Linux平台多线程和网络应用程序开发，有较强的问题定位能力； 4、具有独立负责项目的能力； 5、熟悉PostgreSQL或MySQL数据库操作，熟悉SQL语句编写和性能调优； 6、具有3年以上爬虫开发经验。 加分项 1、有金融数据处理相关经验； 2、英文阅读及沟通，包括国外供应商数据规范。

岗位职责 1、基于C++开发数据处理程序及系统； 2、实现研究员新的功能需求及数据需求； 3、数据产线的运营和维护； 4、数据系统的性能优化。 任职要求 1、具有5年或以上C++开发经验（C++ 11及以上）； 2、编程基础扎实，熟悉性能调优和常用设计模式，熟悉常用的数据结构和算法； 3、熟悉Linux平台多线程和网络应用程序开发，有较强的问题定位能力； 4、具有独立负责项目的能力； 5、熟悉PostgreSQL或MySQL数据库操作，熟悉SQL语句编写和性能调优。 加分项 1、英文阅读及沟通，包括国外供应商数据规范； 2、熟悉Python，包括Numpy，Pandas，Cython； 3、有金融数据处理相关经验； 4、有爬虫开发相关经验。

我们正在寻找一位充满激情、技术精湛的Quant Developer（Python）开发工程师加入我们的量化团队。作为团队的核心成员，您将负责设计、开发和优化复杂的量化交易策略，以及处理大规模金融数据，为公司的投资决策提供强有力的技术支持。本职位要求候选人不仅具备扎实的Python编程能力，还需拥有出色的数学基础和逻辑思维能力，以及对金融市场有深入的理解或浓厚的兴趣。 岗位职责： 1、量化策略开发：根据业务需求，使用Python进行量化交易策略的设计、编码、测试和优化，包括但不限于股票、期货、期权等金融产品的交易策略。 2、数据处理与分析：处理和分析大规模金融市场数据，包括但不限于价格数据、基本面数据、宏观经济数据等，运用统计和机器学习算法提取有用信息，支持策略研发和验证。 3、系统集成与测试：与团队成员紧密合作，将开发的策略集成到现有的量化交易平台中，并进行全面的测试，确保策略的稳定性和高效性。 4、研究与创新：持续跟踪金融市场动态，研究新的量化方法和模型，探索并应用前沿技术提升策略性能。 5、团队合作与沟通：与业务团队、风控团队等保持良好沟通，确保项目顺利推进。 任职要求： 1、教育背景：计算机科学、数学、统计学、物理学、金融工程等相关专业本科及以上学历，毕业于国内外知名高校者优先。 2、技术能力：精通Python编程语言，熟悉NumPy、Pandas、SciPy等科学计算库。 3、有良好的面向对象编程思想和实际项目开发经验； 4、了解或掌握C++编程，有实际项目经验者优先； 5、数学基础：具备扎实的数学功底，特别是概率论、统计学、微积分、线性代数等基础知识，有CMO（中国数学奥林匹克）等竞赛背景者优先； 6、研究能力：具备一定的研究潜力和创新能力，能够独立分析问题、提出解决方案并实施； 7、沟通能力：优秀的沟通能力和团队合作精神，能够清晰表达技术观点，与不同背景的团队成员有效协作。 8、有金融行业工作经验，了解金融市场结构和交易机制者优先。 我们提供： 竞争性的薪酬福利体系； 与行业顶尖人才共事的机会； 广阔的职业发展空间和个性化职业路径规划； 丰富的内部培训和外部学习资源； 舒适的工作环境和积极向上的企业文化。 如果您热爱量化投资，渴望在金融科技领域挑战自我、实现价值，欢迎加入我们！

岗位职责 1、全栈 AI 基础设施架构与建设：基于 Kubernetes 构建面向量化场景的全栈 AI 基础设施体系，统筹 GPU 等异构计算资源的池化管理，集成 RDMA 高性能通信层，协同推进 AI 训练/推理平台与 GPU 运维管理平台的一体化建设，打通从资源调度到模型部署的全链路闭环，提升系统整体效率与稳定性； 2、智能算力调度体系设计：依托 Volcano 调度器能力，设计支持多任务类型、多优先级策略的全域算力调度机制，主导 Volcano 及核心 Operator 的定制开发与维护，结合量化任务的动态资源需求，实现弹性伸缩与资源利用率最大化； 3、软硬协同优化与系统可靠性建设：构建连接底层硬件（GPU/网络/存储）与上层 AI 框架（PyTorch/TensorFlow）的中间支撑层，打造 GPU 弹性资源池、故障自愈机制与统一可观测性平台（可观测大盘），通过性能调优与自动化运维保障大规模模型训练的高效迭代与高可用运行； 4、技术前瞻与架构演进：主导 AI Infra 技术路线的长期规划，预判量化业务在算力规模、训练效率与成本控制方面的演进需求，探索并验证前沿架构方向（如异构计算融合、存算分离、Serverless AI 等），持续推动基础设施能力升级与技术壁垒构建。 任职要求 1、计算机相关专业全日制本科及以上学历，5–10 年工作经验，具备强烈的自驱力与工程落地能力，能够主动识别技术瓶颈并推动创新方案落地； 2、深入理解 AI 基础设施技术栈，精通 Kubernetes 原理和使用、GPU 资源管理机制及 RDMA 等高性能网络技术，具备大规模分布式 AI 系统的设计、部署与调优经验； 3、精通 Golang 或 Python，具备扎实的系统编程与自动化工具开发能力；有 Volcano、Kueue 等批处理调度器或 K8s Operator 开发经验者优先，具备主流开源项目贡献经历更佳； 4、熟悉资源调度核心原理，掌握 GPU 资源全生命周期管理（分配、隔离、弹性、容错等），能结合量化任务特征设计高可用、低延迟的调度策略； 5、熟悉主流 AI 框架运行机制，具备训练/推理性能调优经验，能够协同算法团队完成框架层与基础设施层的联合优化； 6、具备金融科技或量化领域 AI 基建实践经验者优先，理解业务对算力的敏感性与稳定性要求，具备跨团队协作与技术价值转化能力。

岗位职责 1、负责开发高性能的量化回测系统，以支持多资产、多频率的策略测试； 2、负责优化回测系统的计算效率，减少内存占用，提升执行速度； 3、负责开发市场数据和交易数据的高效存储与检索机制； 4、负责实现滑点、手续费、流动性冲击等交易成本模型； 5、与策略团队紧密合作，确保回测结果与实盘交易的一致性； 6、编写单元测试和性能分析工具，确保系统稳定性和准确性。 任职要求 1、计算机/金融工程/数学/物理等相关专业本科及以上学历； 2、3年及以上C++开发经验，熟悉C++11，掌握STL、模板、智能指针等高级特性； 3、具备高性能计算（HPC）经验，熟悉低延迟优化技术（如缓存优化、SIMD指令）； 4、熟练使用Python进行数据分析。 加分项 1、在IOI/NOI/ICPC等信息学竞赛中取得优秀成绩； 2、熟悉量化回测系统架构，了解事件驱动、向量化回测等不同模式； 3、熟悉金融市场数据和交易机制； 4、有分布式计算（MPI/OpenMP）或GPU加速（CUDA）经验。

！写python！ -你将做什么 作为基础架构团队的一员，你将和我们一起运用业界顶级的硬件，构建、管理大规模高性能计算集群，提供高效能的基层设施给到我们的开发和研究伙伴。我们正在寻找对大规模机器学习集群基础设施有浓厚兴趣的同学，共同应对多个方向的挑战，包括但不限于针对大规模、高性能工作负载的计算、网络和存储相关设计研发。 -我们理想中的小伙伴 1、Python选手，能熟练运用 Diango/Flask/ORM 等进行web service开发； 2、在 Mysql/Redis/Postgresql/Kafka 等中间件的使用上有丰富经验； 3、有大规模机器学习集群的基础设施开发经验的加分。 -希望在你身上看到的闪光点 爱折腾，喜欢捣鼓有趣的项目，在Github上能看到你贡献的代码； 技术上的 i 人，沟通上的 e 人；代码上的 j 人，思想上的 p 人； 如果你有顶尖的院校背景/令人瞩目的竞赛成绩/有趣的开源项目/优秀的实习经历和顶会论文，或者其它任何你引以为傲的成就，马上ping我！ -你将收获 1、广泛前沿的实战业务场景和先进的学术研究课题，在这里工程与学术双修； 2、在领先的量化基金团队感受极客精神； 3、与业界顶尖大牛共事，mentor定制化培养； 4、舒适的办公环境和有市场竞争力的薪资； 5、自由、包容、创新的文化体验，尽情酷玩的丰富活动。

岗位职责 开发一套可评估: gpu、cpu、内存/存储系统、网络、整机性能的benchmark工具，用于评估新的硬件性能及更新软硬件子系统后的系统性能变化。 单项benchmark：将cpu、内存子系统(lmbench)、gpu、io(ssd + gpfs)、网络(iperf3) 的benchmark集成到一个统一的benchmark套件中。 1、可方便评估系统单项性能指标； 2、掌握ksim的配置和 回测/实盘运行； 3、掌握tsim、fastcache等软件的配置和运行； 4、对2&3中的软件，用profling工具，如linux perf，googleperftools *trace等提取出程序运行时性能特征；写出工具模拟出以上程序的性能特征。 5、提供以下（不限于）参数可调：CPU 核数，内存容量， 回测时长， cache文件时间周期。 任职要求 1、熟练使用linux， 掌握profiling， debugging 原理及相关工具配置/使用/调优； 2、熟练掌握 python 编程，具有一定的C和C++基础； 3、熟悉bash； 4、深入了解计算机系统底层原理及影响最终性能的系统要素。

职位描述 我们正在寻找一位专注于期货市场的量化研究员，负责开发、优化和实盘测试期货量化交易策略。作为期货量化研究员，您将利用数学、统计学和计算机科学的知识，结合对期货市场的深刻理解，挖掘市场中的套利机会和趋势信号。您将与交易团队、技术团队紧密合作，推动公司在期货量化交易领域的创新与发展。 你将会 1、研究并开发基于期货市场的量化交易策略，分析期货市场的价格行为，挖掘潜在的交易机会； 2、分析处理期货市场数据，构建预测模型； 3、持续监控和优化现有交易模型，负责策略的实盘测试和跟踪。 我们希望你 1、至少3年国内外期货量化策略研究经验，不限中低频、高频，拥有实盘成绩者优先； 2、拥有本科及以上学历，专业背景涵盖数学、物理、统计或计算机科学等理工科领域； 3、坚实的数理基础与逻辑推断能力，精通概率论与统计学原理； 4、编程技能出众，至少精通Python、C或C++中的一种，能够高效实现策略逻辑。 加分项 1、有实盘验证可行的期货策略或因子，能迅速融入团队并贡献价值； 2、在国内外数学、物理、计算机科学等领域的顶级竞赛（如IMO、IOI、NOI、IPHO、ICPC等）中取得优异成绩； 3、在数学、统计、物理或计算机科学等领域的权威期刊上发表过高水平学术论文。 我们为你提供 具有市场竞争力的薪资和奖金制度； 弹性的工作时间和舒适的办公环境； 丰富的职业发展机会和培训资源； 完善的福利体系，如高端医疗保险等。 base地不限

-你将做什么 作为期货团队的一员，你将与顶尖的量化研究员紧密协作，探索多维度的因子世界，从市场各类数据中寻找影响资产价格的关键因素；负责数据分析与建模，评估各种因子对交易策略的影响。 -我们理想中的小伙伴 1、计算机/统计/数学/金融工程/物理等相关专业，优异的学习成绩和优秀的学术背景； 2、能在 Linux 环境下熟练使用 Python/C++ 进行编程； 3、对量化研究充满热情，以结果为导向自我驱动。 -希望在你身上看到的闪光点 如果你有顶尖的院校背景/令人瞩目的竞赛成绩/有趣的开源项目/优秀的实习经历和顶会论文，或者其它任何你引以为傲的成就，马上ping我！ -你将收获 1、广泛前沿的实战业务场景和先进的学术研究课题，在这里工程与学术双修； 2、在领先的量化基金团队感受极客精神； 3、与业界顶尖大牛共事，mentor定制化培养； 4、舒适的办公环境和有市场竞争力的薪资； 5、自由、包容、创新的文化体验，尽情酷玩的丰富活动。 有同岗位实习经验者优先；表现优异者可转正。薪资800-1000/天

-你将做什么 作为因子研究团队的一员，你将与顶尖的量化研究员紧密协作，探索多维度的因子世界，从市场各类数据中寻找影响资产价格的关键因素；负责数据分析与建模，评估各种因子对交易策略的影响。 -我们理想中的小伙伴 1、计算机/统计/数学/金融工程/物理等相关专业，优异的学习成绩和优秀的学术背景； 2、能在 Linux 环境下熟练使用 Python/C++ 进行编程； 3、对量化研究充满热情，以结果为导向自我驱动。 -希望在你身上看到的闪光点 如果你有顶尖的院校背景/令人瞩目的竞赛成绩/有趣的开源项目/优秀的实习经历和顶会论文，或者其它任何你引以为傲的成就，马上ping我！ -你将收获 1、广泛前沿的实战业务场景和先进的学术研究课题，在这里工程与学术双修； 2、在领先的量化基金团队感受极客精神； 3、与业界顶尖大牛共事，mentor定制化培养； 4、舒适的办公环境和有市场竞争力的薪资； 5、自由、包容、创新的文化体验，尽情酷玩的丰富活动。

职位描述 我们正在积极寻找热爱量化投资、追求精准预测与卓越回报的研究员和基金经理，共同探索除股票、期货、期权之外的其他投资种类的量化研究新领域。在这个充满挑战与机遇的平台上，挖掘市场中的隐藏机会，助力公司在多元资产管理中取得卓越成绩。 你将会 1、深入探索另类投资品种，创新量化投资策略； 2、利用机器学习等前沿技术，对市场数据进行深度挖掘与分析，优化策略模型； 3、与团队紧密合作，共同推动公司量化投资业务全面发展。 我们希望你 1、拥有丰富的量化投资经验，熟悉各类量化策略与模型，有实盘验证的成熟投资策略； 2、具备扎实的数学与统计学基础，精通Python等编程语言； 3、拥有良好的市场洞察力与分析能力，快速适应市场变化，捕捉交易机会。 加分项 1、有海内外知名量化对冲基金和金融机构的工作经验，熟悉国内或国际金融市场； 2、在国内外数学、物理、计算机科学等领域的顶级竞赛（如IMO、IOI、NOI、IPHO、ICPC等）中取得优异成绩； 3、在数学、统计、物理或计算机科学等领域的权威期刊上发表过高水平学术论文。 我们为你提供 具有市场竞争力的薪资和奖金制度； 弹性的工作时间和舒适的办公环境； 丰富的职业发展机会和培训资源； 完善的福利体系，如高端医疗保险等。 base地不限北京

岗位职责： 1、参与构建基于大模型的研发提效系统，覆盖从需求理解、代码生成、测试到部署的端到端流程； 2、针对关键研发环节（如需求分析、代码评审、Bug 修复）设计并验证量化评估指标，推动效果持续优化； 3、开展主流 AI 编程工具（如 GitHub Copilot、Cursor、Continue、通义灵码）的工具调研与能力对比分析； 4、协助搭建公司级 AI 编程工具链，集成代码补全、Chat 编程、Agent 任务、自动化测试等能力； 5、探索大模型在需求文档生成、PR 描述自动撰写、技术方案推荐等场景的应用落地； 6、输出技术方案文档，参与系统设计与核心模块开发。 任职要求： 1、本科及以上学历，计算机、软件工程、人工智能等相关专业； 2、熟练掌握 Python/JavaScript/Java 至少一门语言，具备良好编码能力； 3、了解大语言模型（LLM）基本原理，熟悉 Prompt Engineering、RAG、Function Calling 等技术； 4、对 AI 编程工具有实际使用经验（如 Copilot、通义灵码、Cursor 等），有个人见解； 5、具备数据敏感性，能设计 A/B 实验、漏斗分析等方法评估 AI 效果； 6、有工程化思维，熟悉 Git、CI/CD、VS Code 插件开发等开发者工具链者优先。

职位描述 我们正在寻找一位专注于期货市场的量化研究员，负责开发、优化和实盘测试期货量化交易策略。作为期货量化研究员，您将利用数学、统计学和计算机科学的知识，结合对期货市场的深刻理解，挖掘市场中的套利机会和趋势信号。您将与交易团队、技术团队紧密合作，推动公司在期货量化交易领域的创新与发展。 你将会 1、研究并开发基于期货市场的量化交易策略，分析期货市场的价格行为，挖掘潜在的交易机会； 2、分析处理期货市场数据，构建预测模型； 3、持续监控和优化现有交易模型，负责策略的实盘测试和跟踪。 我们希望你 1、至少3年国内外期货量化策略研究经验，不限中低频、高频，拥有实盘成绩者优先； 2、拥有本科及以上学历，专业背景涵盖数学、物理、统计或计算机科学等理工科领域； 3、坚实的数理基础与逻辑推断能力，精通概率论与统计学原理； 4、编程技能出众，至少精通Python、C或C++中的一种，能够高效实现策略逻辑。 加分项 1、有实盘验证可行的期货策略或因子，能迅速融入团队并贡献价值； 2、在国内外数学、物理、计算机科学等领域的顶级竞赛（如IMO、IOI、NOI、IPHO、ICPC等）中取得优异成绩； 3、在数学、统计、物理或计算机科学等领域的权威期刊上发表过高水平学术论文。 我们为你提供 具有市场竞争力的薪资和奖金制度； 弹性的工作时间和舒适的办公环境； 丰富的职业发展机会和培训资源； 完善的福利体系，如高端医疗保险等。 base地不限

职位描述 我们正在寻找一位专注于期货市场的量化研究员，负责开发、优化和实盘测试期货量化交易策略。作为期货量化研究员，您将利用数学、统计学和计算机科学的知识，结合对期货市场的深刻理解，挖掘市场中的套利机会和趋势信号。您将与交易团队、技术团队紧密合作，推动公司在期货量化交易领域的创新与发展。 你将会 1、研究并开发基于期货市场的量化交易策略，分析期货市场的价格行为，挖掘潜在的交易机会； 2、分析处理期货市场数据，构建预测模型； 3、持续监控和优化现有交易模型，负责策略的实盘测试和跟踪。 我们希望你 1、至少3年国内外期货量化策略研究经验，不限中低频、高频，拥有实盘成绩者优先； 2、拥有本科及以上学历，专业背景涵盖数学、物理、统计或计算机科学等理工科领域； 3、坚实的数理基础与逻辑推断能力，精通概率论与统计学原理； 4、编程技能出众，至少精通Python、C或C++中的一种，能够高效实现策略逻辑。 加分项 1、有实盘验证可行的期货策略或因子，能迅速融入团队并贡献价值； 2、在国内外数学、物理、计算机科学等领域的顶级竞赛（如IMO、IOI、NOI、IPHO、ICPC等）中取得优异成绩； 3、在数学、统计、物理或计算机科学等领域的权威期刊上发表过高水平学术论文。 我们为你提供 具有市场竞争力的薪资和奖金制度； 弹性的工作时间和舒适的办公环境； 丰富的职业发展机会和培训资源； 完善的福利体系，如高端医疗保险等。 base地不限

职位描述 我们正在寻找一位专注于期货市场的量化研究员，负责开发、优化和实盘测试期货量化交易策略。作为期货量化研究员，您将利用数学、统计学和计算机科学的知识，结合对期货市场的深刻理解，挖掘市场中的套利机会和趋势信号。您将与交易团队、技术团队紧密合作，推动公司在期货量化交易领域的创新与发展。 你将会 1、研究并开发基于期货市场的量化交易策略，分析期货市场的价格行为，挖掘潜在的交易机会； 2、分析处理期货市场数据，构建预测模型； 3、持续监控和优化现有交易模型，负责策略的实盘测试和跟踪。 我们希望你 1、至少3年国内外期货量化策略研究经验，不限中低频、高频，拥有实盘成绩者优先； 2、拥有本科及以上学历，专业背景涵盖数学、物理、统计或计算机科学等理工科领域； 3、坚实的数理基础与逻辑推断能力，精通概率论与统计学原理； 4、编程技能出众，至少精通Python、C或C++中的一种，能够高效实现策略逻辑。 加分项 1、有实盘验证可行的期货策略或因子，能迅速融入团队并贡献价值； 2、在国内外数学、物理、计算机科学等领域的顶级竞赛（如IMO、IOI、NOI、IPHO、ICPC等）中取得优异成绩； 3、在数学、统计、物理或计算机科学等领域的权威期刊上发表过高水平学术论文。 我们为你提供 具有市场竞争力的薪资和奖金制度； 弹性的工作时间和舒适的办公环境； 丰富的职业发展机会和培训资源； 完善的福利体系，如高端医疗保险等。 base地不限