灵均投资

【岗位职责】 1. 负责策略实盘环境的运行维护，监控策略运行状态，分析实盘与回测差异，排查异常，建立交易事故复盘与改进机制； 2. 对策略迭代版本进行上线前测试，构建自动化测试体系（数据一致性、风险校验、参数检查等），提升策略上线稳定性与安全性； 3. 参与量化交易系统的开发与维护，参与数据清洗、因子计算、回测验证与结果分析，优化策略执行效率与系统稳定性； 4. 直接汇报给基金经理，有机会参与策略模块优化，在基金经理指导下参与策略逻辑设计与研究验证； 【任职要求】 1. 熟练使用 Python/C++，具备良好的代码结构设计能力，熟练使用 Linux 环境进行开发与部署，熟悉 Git 版本管理，有系统化编程能力，而非仅脚本能力； 2. 理解股票交易流程，能分析实盘与回测差异，对量化策略逻辑有兴趣并愿意深入学习； 3. 对线上交易环境有高度敬畏，逻辑清晰，能冷静分析复杂问题，责任心强，对结果负责，有自驱力抗压力，稳定性强； 【加分项】 1. 有量化私募/券商/期货公司实盘经验，参与过回测框架或交易系统开发，熟悉 CTP / 券商柜台接口； 2. 有执行算法或算法交易经验，有策略开发经验； 3. 有统计/数学/计算机相关背景，有AI辅助量化研究经验。

【岗位定位】 直接向核心基金经理汇报，参与策略实盘运行、系统开发与优化工作。 【岗位职责】 一、实盘策略运行与监控 负责策略实盘环境的运行维护； 监控策略运行状态； 分析实盘与回测差异，排查异常； 建立交易事故复盘与改进机制。 二、策略测试与质量保障 对策略迭代版本进行上线前测试； 构建自动化测试体系（数据一致性、风险校验、参数检查等）； 提升策略上线稳定性与安全性。 三、量化系统开发 参与量化交易系统的开发与维护，包括：策略框架模块、数据处理模块、风控与执行模块 编写与优化策略相关代码; 协助构建和优化回测框架； 参与数据清洗、因子计算、回测验证与结果分析； 优化策略执行效率与系统稳定性。 【任职要求】 一、技术能力 熟练使用 Python/C++，具备良好的代码结构设计能力； 熟练使用 Linux 环境进行开发与部署； 熟悉 Git 版本管理； 有系统化编程能力，而非仅脚本能力。 二、量化理解能力 理解股票交易流程； 能分析实盘与回测差异； 对量化策略逻辑有兴趣并愿意深入学习。 三、个人特质 对线上交易环境有高度敬畏； 逻辑清晰，能冷静分析复杂问题； 责任心强，对结果负责； 自驱力强，能在压力环境下稳定工作。 【加分项】 有量化私募/券商/期货公司实盘经验； 参与过回测框架或交易系统开发； 熟悉 CTP / 券商柜台接口； 有执行算法或算法交易经验； 有策略开发经验； 有统计/数学/计算机相关背景； 有AI辅助量化研究经验。

岗位职责 1. 负责A股市场算法交易策略或T0（日内回转）交易策略的研究与优化； 2. 构建与迭代股票日内交易因子、信号、微结构特征及成交模型； 3. 研究盘口行为、成交结构、冲击成本与滑点模型，提升交易执行效率； 4. 参与实盘策略表现监控、参数优化与风控框架完善； 5. 与交易系统、风控及工程团队协作，推动策略落地与执行稳定性优化； 任职要求 1. 数学、统计、计算机、金融工程等相关专业背景； 2. 具备股票算法交易或T0交易相关研究经验（QD或QR背景均可）； 3. 熟悉A股市场微观结构，对盘口、成交、冲击成本等有一定理解； 4. 有股票日内交易、高频信号或算法执行模型研究经验者优先； 5. 熟练使用C++等工具进行高性能研究与回测； 加分项 1. 具备股票算法交易或T0方向经验； 2. 在成熟的股票算法团队或高频交易团队工作过； 3. 工作年限不作强要求，更看重其曾参与的团队是否体系成熟、研究框架完善、交易系统稳定；

我们正在寻找一位充满激情、技术精湛的Quant Developer（Python）开发工程师加入我们的量化团队。作为团队的核心成员，您将负责设计、开发和优化复杂的量化交易策略，以及处理大规模金融数据，为公司的投资决策提供强有力的技术支持。本职位要求候选人不仅具备扎实的Python编程能力，还需拥有出色的数学基础和逻辑思维能力，以及对金融市场有深入的理解或浓厚的兴趣。 岗位职责： 1、量化策略开发：根据业务需求，使用Python进行量化交易策略的设计、编码、测试和优化，包括但不限于股票、期货、期权等金融产品的交易策略。 2、数据处理与分析：处理和分析大规模金融市场数据，包括但不限于价格数据、基本面数据、宏观经济数据等，运用统计和机器学习算法提取有用信息，支持策略研发和验证。 3、系统集成与测试：与团队成员紧密合作，将开发的策略集成到现有的量化交易平台中，并进行全面的测试，确保策略的稳定性和高效性。 4、研究与创新：持续跟踪金融市场动态，研究新的量化方法和模型，探索并应用前沿技术提升策略性能。 5、团队合作与沟通：与业务团队、风控团队等保持良好沟通，确保项目顺利推进。 任职要求： 1、教育背景：计算机科学、数学、统计学、物理学、金融工程等相关专业本科及以上学历，毕业于国内外知名高校者优先。 2、技术能力：精通Python编程语言，熟悉NumPy、Pandas、SciPy等科学计算库。 3、有良好的面向对象编程思想和实际项目开发经验； 4、了解或掌握C++编程，有实际项目经验者优先； 5、数学基础：具备扎实的数学功底，特别是概率论、统计学、微积分、线性代数等基础知识，有CMO（中国数学奥林匹克）等竞赛背景者优先； 6、研究能力：具备一定的研究潜力和创新能力，能够独立分析问题、提出解决方案并实施； 7、沟通能力：优秀的沟通能力和团队合作精神，能够清晰表达技术观点，与不同背景的团队成员有效协作。 8、有金融行业工作经验，了解金融市场结构和交易机制者优先。 我们提供： 竞争性的薪酬福利体系； 与行业顶尖人才共事的机会； 广阔的职业发展空间和个性化职业路径规划； 丰富的内部培训和外部学习资源； 舒适的工作环境和积极向上的企业文化。 如果您热爱量化投资，渴望在金融科技领域挑战自我、实现价值，欢迎加入我们！

岗位职责 1、基于 C++11 及以上标准，设计并实现高性能、低延迟的底层核心模块（如内存池、线程池、通信框架、数据结构封装等），主导模块架构设计与技术方案落地； 2、深度优化系统内存使用效率，负责内存泄漏、内存碎片、野指针等问题的排查与解决，设计合理的内存管理策略； 3、完成进程 / 线程管理、文件 I/O、网络编程、信号处理、系统资源调度等核心功能开发； 4、负责系统性能调优，基于 Linux 工具链定位 CPU 瓶颈、内存占用过高、I/O 阻塞等问题，优化代码执行效率与资源利用率； 5、参与需求分析、技术选型、架构评审，主导核心模块的单元测试、集成测试与线上问题排查，保障系统稳定性与可扩展性； 6、跟进 C++ 标准演进与 Linux 内核新特性，引入业界优秀实践，持续优化技术架构与开发效率。 任职要求 1、计算机/金融工程/数学/物理等相关专业本科及以上学历； 2、3年及以上C++开发经验，熟悉C++11，掌握STL、模板、智能指针等高级特性； 3、熟练运用 Linux 底层系统调用； 4、熟练使用Python进行数据分析； 5、具备服务端性能优化经验，熟悉低延迟优化技术（如缓存优化、SIMD指令）。 加分项 1、在IOI/NOI/ICPC等信息学竞赛中取得优秀成绩； 2、熟悉金融市场数据和交易机制。

-你将做什么 参与量化交易投研中最核心部分的开发，帮助研究员的策略快速落地和迭代，提升实盘效果。 -我们理想中的小伙伴 1、熟练使用Linux终端的常用命令和工具； 2、熟练掌握Python，CS基础扎实，代码能力强，有竞赛背景优先； 3、有量化行业实习背景优先。 -希望在你身上看到的闪光点 1、爱折腾，喜欢捣鼓有趣的项目，在Github上能看到你贡献的代码； 2、技术上的 i 人，沟通上的 e 人；代码上的 j 人，思想上的 p 人； 3、如果你有顶尖的院校背景/令人瞩目的竞赛成绩/有趣的开源项目/优秀的实习经历和顶会论文，或者其它任何你引以为傲的成就，马上ping我！ -你将收获 1、广泛前沿的实战业务场景和先进的学术研究课题，在这里工程与学术双修； 2、在领先的量化基金团队感受极客精神； 3、与业界顶尖大牛共事，mentor定制化培养； 4、舒适的办公环境和有市场竞争力的薪资； 5、自由、包容、创新的文化体验，尽情酷玩的丰富活动。

职位描述 我们正在寻找充满激情、追求卓越且具备深厚量化背景的量化研究员。借助公司强大的研究平台、丰富的市场数据以及前沿的计算技术，致力于丰富和优化我们的投资策略，推动策略创新。 你将会 1. 丰富团队策略多样性，开发量化新策略； 2. 利用各种金融数据分析工具，进行数据挖掘及加工； 3. 与基金经理紧密合作，深入研究策略组合，推动策略的创新与优化。 我们希望你 1. 至少3年国内外量化股票/期货/期权策略研究经验，不限中低频、高频，拥有实盘成绩者优先； 2. 拥有本科及以上学历，专业背景涵盖数学、物理、统计或计算机科学等理工科领域； 3. 坚实的数理基础与逻辑推断能力，精通概率论与统计学原理； 4. 编程技能出众，至少精通Python、C或C++中的一种，能够高效实现策略逻辑。 我们为你提供 具有市场竞争力的薪资和奖金制度； 弹性的工作时间和舒适的办公环境； 丰富的职业发展机会和培训资源； 完善的福利体系，如高端医疗保险等。

岗位职责 1、基于 C++11 及以上标准，设计并实现高性能、低延迟的底层核心模块（如内存池、线程池、通信框架、数据结构封装等），主导模块架构设计与技术方案落地； 2、深度优化系统内存使用效率，负责内存泄漏、内存碎片、野指针等问题的排查与解决，设计合理的内存管理策略； 3、完成进程 / 线程管理、文件 I/O、网络编程、信号处理、系统资源调度等核心功能开发； 4、负责系统性能调优，基于 Linux 工具链定位 CPU 瓶颈、内存占用过高、I/O 阻塞等问题，优化代码执行效率与资源利用率； 5、参与需求分析、技术选型、架构评审，主导核心模块的单元测试、集成测试与线上问题排查，保障系统稳定性与可扩展性； 6、跟进 C++ 标准演进与 Linux 内核新特性，引入业界优秀实践，持续优化技术架构与开发效率。 任职要求 1、计算机/金融工程/数学/物理等相关专业本科及以上学历； 2、3年及以上C++开发经验，熟悉C++11，掌握STL、模板、智能指针等高级特性； 3、熟练运用 Linux 底层系统调用； 4、熟练使用Python进行数据分析； 5、具备服务端性能优化经验，熟悉低延迟优化技术（如缓存优化、SIMD指令）。 加分项 1、在IOI/NOI/ICPC等信息学竞赛中取得优秀成绩； 2、熟悉金融市场数据和交易机制。

-你将做什么 作为因子研究团队的一员，你将与顶尖的量化研究员紧密协作，探索多维度的因子世界，从市场各类数据中寻找影响资产价格的关键因素；负责数据分析与建模，评估各种因子对交易策略的影响。 -我们理想中的小伙伴 1、计算机/统计/数学/金融工程/物理等相关专业，优异的学习成绩和优秀的学术背景； 2、能在 Linux 环境下熟练使用 Python/C++ 进行编程； 3、对量化研究充满热情，以结果为导向自我驱动。 -希望在你身上看到的闪光点 如果你有顶尖的院校背景/令人瞩目的竞赛成绩/有趣的开源项目/优秀的实习经历和顶会论文，或者其它任何你引以为傲的成就，马上ping我！ -你将收获 1、广泛前沿的实战业务场景和先进的学术研究课题，在这里工程与学术双修； 2、在领先的量化基金团队感受极客精神； 3、与业界顶尖大牛共事，mentor定制化培养； 4、舒适的办公环境和有市场竞争力的薪资； 5、自由、包容、创新的文化体验，尽情酷玩的丰富活动。

岗位职责 1.丰富CTA团队策略多样性，开发量化新策略； 2.商品期货或股指期货策略经验均可； 3.协助基金经理进行策略组合等研究与创新。 任职要求 1. 至少3年以上国内外量化同业CTA策略研发工作经验，focus日内CTA-机器学习策略； 2. 知名院校研究生及以上学历，数学，物理，统计或计算机等理工科专业背景； 3. 具备扎实的数理分析和逻辑推断能力，充分掌握的概率、统计等理论知识； 4. 具备良好的编程基础，至少精通一种编程语言：Python/C/C++。 工作城市：北京或上海，新加坡、香港

岗位职责 1、负责算力平台后端的设计和研发，支撑用户的各类计算任务和开发环境； 2、负责构建相关项目的 CI/CD 流程，实现自动化测试和部署； 3、负责解决相关项目中的关键问题和技术难题； 4、参与算力平台的架构设计和技术选型； 5、探索并落地 AI 辅助研发工具与流程（如 AI 代码生成、智能运维、自动化文档等），提升团队研发效率。 任职要求 1、计算机相关专业本科及以上学历，5 年以上 Go/Python 后端开发经验； 2、具备高并发、高可用、分布式系统的开发经验； 3、熟悉常用中间件（如数据库、缓存、消息队列、KV 存储、对象存储等）； 4、有 PaaS 平台开发经验者优先； 5、有 Kubernetes 组建、维护或开发经验者优先； 6、熟悉可观测性生态常用组件（如 Prometheus/VictoriaMetrics、Grafana、ELK/Loki、PagerDuty/FlashDuty 等）者优先； 7、有支持 PyTorch、TensorFlow 等 AI 任务经验者优先。 加分项 1、具备全栈开发能力，熟悉至少一种主流前端框架（如 React/Vue/Angular），能够独立完成前后端联调与全链路开发； 2、熟悉大模型应用开发，有基于 LLM 构建内部工具、智能助手或自动化工作流的经验； 3、有使用 AI 辅助编程工具（如 GitHub Copilot、Cursor、Claude Code 等）提升研发效率的实践经验； 4、了解 AI Infra 相关技术栈（如 vLLM、Triton、Ray、KubeFlow 等），有模型推理服务化或 AI 平台工程化经验； 5、有 MCP（Model Context Protocol）协议、Agent 框架或 AI Workflow 编排工具的实践经验。

-你将做什么 我们的团队正在寻找在机器学习领域有相关的学术研究与实操经验的同学。你将投身于核心的量化策略开发工作：包括但不限于金融数据的挖掘、信号预测、组合优化等。我们将提供大规模GPU算力集群和用户友好的基础设施，支持你的机器学习模型创造性开发与验证。 -我们理想中的小伙伴 1、扎实的数理基础； 2、对机器学习领域的前沿研究有深度理解； 3、在顶会期刊发表过论文。 -希望在你身上看到的闪光点 如果你有顶尖的院校背景/令人瞩目的竞赛成绩/有趣的开源项目/优秀的实习经历和顶会论文，或者其它任何你引以为傲的成就，马上ping我！ -你将收获 1、广泛前沿的实战业务场景和先进的学术研究课题，在这里工程与学术双修； 2、在领先的量化基金团队感受极客精神； 3、与业界顶尖大牛共事，mentor定制化培养； 4、舒适的办公环境和有市场竞争力的薪资； 5、自由、包容、创新的文化体验，尽情酷玩的丰富活动。

岗位职责 1. 负责A股市场算法交易策略或T0（日内回转）交易策略的研究与优化； 2. 构建与迭代股票日内交易因子、信号、微结构特征及成交模型； 3. 研究盘口行为、成交结构、冲击成本与滑点模型，提升交易执行效率； 4. 参与实盘策略表现监控、参数优化与风控框架完善； 5. 与交易系统、风控及工程团队协作，推动策略落地与执行稳定性优化； 任职要求 1. 数学、统计、计算机、金融工程等相关专业背景； 2. 具备股票算法交易或T0交易相关研究经验（QD或QR背景均可）； 3. 熟悉A股市场微观结构，对盘口、成交、冲击成本等有一定理解； 4. 有股票日内交易、高频信号或算法执行模型研究经验者优先； 5. 熟练使用C++等工具进行高性能研究与回测； 加分项 1. 具备股票算法交易或T0方向经验； 2. 在成熟的股票算法团队或高频交易团队工作过； 3. 工作年限不作强要求，更看重其曾参与的团队是否体系成熟、研究框架完善、交易系统稳定；

岗位职责 1、负责公司量化私募全产品线规划、设计、落地及迭代优化。独立完成私募产品全流程落地工作，包括产品结构设计、费率设定、封闭期 / 赎回机制、风控条款、分级机制等方案定制；对接销售、运营、合规、托管券商，完成产品立项、备案、协会登记、成立运作全流程管理，确保产品合规落地； 2、结合境内外场外衍生品工具（场外期权、收益互换、结构化票据、跨境衍生品等）设计创新私募产品结构，满足机构客户、信托渠道、高净值客户差异化收益与风控需求，统筹跨境 / 境内复合分层产品方案设计； 3、跟踪境内外资管、衍生品监管政策更新，研究海内外成熟私募、跨境资管产品设计模式，输出产品创新迭代方案，持续丰富公司产品体系； 4、熟悉境内场外衍生品监管规则、跨境衍生品境外属地监管要求、中基协私募自律规则及公司内控制度，以境内外衍生品合规管控为核心，全流程把控衍生品结构设计、产品架构搭建、产品备案存续各环节合规； 5、负责存量产品的日常运作跟踪，根据投资经理、渠道客户、衍生品交易端需求对存量产品合同、交易结构、衍生品嵌入条款进行变更和改造； 6、依据部门负责人的安排完成产品台账、衍生品交易台账数据梳理、信息录入、更新修正与日常维护工作，保障台账数据完整、准确、实时可查； 7、负责按部门要求协助做好产品、衍生品相关信息披露工作。 8、完成部门负责人交待的其他任务。 任职要求 1、学历背景：全日制本科及以上学历，金融、经济、金融工程等相关专业优先，985/211 院校、海外名校学历加分； 2、工作经验：5 年及以上衍生品业务从业经验，精通境内外场外衍生品体系，熟悉境内场外期权、收益互换、跨境结构化衍生品、海外票据 / 衍生品工具定价、交易、风控、合同条款；精通境内、海外资管产品设计逻辑，可独立搭建含衍生品嵌入的复合分层产品架构； 3、专业能力： （1）熟悉国内场外衍生品监管规则、跨境衍生品交易合规要求、海外资管产品监管框架； （2）具备完整境内外产品设计能力，可独立设计纯私募、私募 + 场外衍生品、跨境联动、信托分层嵌入等复杂产品结构； （3）具备优秀的产品方案设计、衍生品交易方案撰写、合同文案撰写、数据整理等能力； （4）具备敏锐的产品迭代思维，能够及时跟进策略端、衍生品市场、渠道端需求变化，快速完成产品结构、衍生品条款更新迭代。 4、综合素养： 具备极强的跨部门沟通协调能力，可高效联动投研、衍生品交易、合规、运营、渠道团队；逻辑清晰、数据敏感、责任心强，抗压能力优秀，可适配金融行业快节奏工作模式；可独立向机构客户讲解复杂衍生品复合产品结构与风险收益。 5、证书加分：持有基金从业资格证，CFA、FRM、CPA、衍生品相关资质优先。

职位描述 我们诚邀具备卓越领导力、深厚量化背景与敏锐市场洞察力的基金经理，加入我们的团队。利用前沿的量化模型、先进的算法技术和深厚的市场洞察力，引领我们穿越复杂多变的市场环境，捕捉每一个盈利机会，为客户创造持续稳定的投资回报。 你将会 1. 负责量化投资策略的研究、优化与执行，确保策略的有效性与创新性； 2. 与量化研究员、交易员及风险管理团队紧密合作，共同推动策略迭代； 3. 灵活调整投资组合，应对市场变化，做出精准的投资决策，最大化收益。 我们期待你 1. 拥有丰富的量化投资经验，熟悉各类量化策略与模型，有实盘验证的成熟股票投资策略； 2. 金融、数学、统计、计算机科学或相关专业本科及以上学历，具备良好的数理背景； 3. 卓越的数据分析与逻辑推理能力，能够精准解读市场数据，把握投资趋势； 4. 出色的团队管理与沟通能力，能够激发团队潜能。 我们为你提供 具有市场竞争力的薪资和奖金制度； 弹性的工作时间和舒适的办公环境； 丰富的职业发展机会和培训资源； 完善的福利体系，如高端医疗保险等。