上海孝庸私募基金管理有限公司

【职责描述】 1.对国内期货、期权等衍生品市场进行量化分析和建模，并开发量化交易策略； 2.负责跟踪策略的实盘交易，对策略表现进行分析，并尝试拓展和改进已有的量化投资模型、交易策略和算法报单策略等。 【任职要求】 1.硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工类专业；过往有理科类竞赛获奖经历者优先； 2.良好的编程能力，熟练使用 Python/C++； 3.严密的逻辑思维能力与快速的学习能力，充分掌握概率统计等理论知识； 4.对衍生品市场的交易行为有强烈兴趣，擅长分析研究海量金融数据，同时又乐于关注数据交易行为中的各种细节； 5.在国内外量化行业有过衍生品策略研发工作经验，有实盘CTA组合管理经验者优先；对以下至少一项有深入了解和实践经验者优先：商品期货基本面数据及相关因子策略的开发、期货高频数据及策略开发、机器学习相关理论及在期货策略研究中的应用。

职责描述： 1. 分析交易记录和投资组合，评估策略组合的表现，并整理报告； 2. 使用数据库进行分析并存储报告信息； 3. 与投资部门协调与沟通，满足投资部门的数据需求； 4. 为风险控制团队提供咨询和数据支持； 5. 完成领导安排的其他数据类工作。 任职要求： 1. 本科及以上学历、计算机、电子、自动化、数学等理工科相关专业，有金融背景优先考虑； 2. 工作经验1-5年或优秀应届毕业生； 3. 有一定的数据生产或数据分析经验，熟悉SQL； 4. 良好的编程能力，熟练使用Python，特别是数据分析模块或者功能； 5. 良好的分析、归纳和总结能力，善于分析、解决实际问题； 6. 较强的数据敏感性和逻辑思维能力。

工作职责： 1.研究国内外股票､期货市场的交易算法策略，建立市场冲击成本模型的预测模型； 2.负责股票日内交易算法 & 拆单算法的设计和开发； 3.对设计的算法进行模拟和实盘表现的跟踪､分析､评估和改进； 4.分析量化交易模式，开发和持续优化算法交易模块，降低市场冲击成本； 5.完成公司安排的其他工作。 任职要求： 1.硕士及以上学历，计算机､数学､物理､统计､金融工程等相关理工类专业； 2.至少 2 年相关工作经验； 3.较强的建模､数理统计和数据分析能力，数学功底扎实､思维严谨； 4.扎实的编程基础，熟练掌握 Python/C++等语言； 5.熟悉常见算法交易模型，对行情数据､市场微观结构，国内证券或期货市场； 6.交易规则有深入了解； 7.熟悉 tick 级数据，对高频交易有兴趣，有高频策略研究经历者优先。 薪资可谈

【岗位职责】 1.独立完成投资策略研究和构建投资组合的工作； 2.根据市场变化不断评估和优化投资组合； 3.提出研究需求，对研究员的研究计划和调研计划提供反馈意见。 【任职要求】 1.硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业； 2.至少5年相关工作经验，有成功的策略研究经验和交易记录； 3.数理统计基础扎实，能够熟练使用至少一种程序设计或数据处理语言（C++/Python）。