上海启林投资管理有限公司

分为AI深度学习方向和高频因子方向 【AI算法研究员】 岗位内容: 1.在特征提取、收益预测、组合优化等不同场景实践AI算法; 2.针对不同金融数据，设计开拓性的深度学习网络结构; 3.紧跟领域前沿，推动基础研究，使其在不同量化场景下发挥信息提取、模型搭建等作用。 岗位要求: 1.国内外重点大学本科及以上学历，数学、物理、统计、计算机、电子等专业; 2.熟悉任意AI分支领域 (深度学习、强化学习、组合优化等)，具备科研创新能力; 3.扎实的代码功底，较强的工程实现能力，较强的自主学习能力; 4.熟练掌握至少一种深度学习框架(PyTorch，TensorFlow等); 5.对量化行业有热情，自我驱动能力强，坚定职业发展方向; 6.认同开放共进的团队文化，乐于挑战，勤奋踏实，严谨细致，有良好的沟通协调能力。 加分项： 1）ACM/ICPC/NOIP/NOI等赛事获奖选手，Kaggle金牌选手； 2）有丰富的研究成果，在国际顶会或期刊发表相关论文(包括但不限NIPS, ICML, CVPR, ACL)； 3）有中型以上规模的机器学习算法应用调优经验，如搜索/推荐/广告/图像/语音； 【高频因子策略研究员】 岗位内容: 1.对股票/期货市场微观结构进行数据分析，探索高频数据中的统计规律，归纳逻辑开发高频特征; 2.优化策略交易执行环节，提升高频策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因。 岗位要求: 1.国内外重点大学本科及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业; 2.一年以上高频因子研究经验，深入了解使用level2逐笔数据或期货切片数据，在日内因子方面有过体系化研究; 3.熟练使用Python进行数据处理及建模，具备C++开发经验者优先; 4.学术研究经验丰富优先、有竞赛经验优先; 5.良好的团队合作意识和沟通能力。

岗位职责 1. 负责公司IDC机房服务器、网络设备的上下架、综合布线、资产盘点及全生命周期管理，确保设备台账准确无误； 2. 负责机房硬件（CPU、内存、磁盘、RAID卡）的日常巡检、健康监控与故障硬件更换； 3. 负责公司网络系统（局域网、广域网、VPN及专线）的建设、日常运维及故障排查，保障网络高可用性； 4. 负责基础系统（DNS、DHCP、NTP、YUM仓库、权限系统等）及服务器硬件平台的日常维护、配置管理与优化； 5. 配合团队完成操作系统部署（包括PXE自动化装机）、基础环境初始化及网络策略开通。 岗位要求 1. 全日制本科及以上学历，计算机、通信工程、网络工程、自动化等相关专业； 2. 熟悉Linux操作系统，具备至少2年Linux系统管理或IDC基础设施运维经验； 3. 熟悉TCP/IP协议栈，具备主流网络设备（华为/华三/思科）的基础配置与排障能力； 4. 熟悉服务器硬件架构（X86/ARM） ，能够独立诊断硬件故障并完成部件（内存/硬盘/电源）更换； 5. 熟练掌握Shell脚本编程，熟悉Python编程者优先； 6. 具备较强的资产管理和流程规范意识，熟练使用Excel或资产管理平台； 7. 持有RHCE、HCIP或数据中心相关认证者优先。

岗位职责 1.参与高频交易平台和高频因子平台的设计和开发; 2.负责线上高频系统的运行维护、性能调优、故障处理等工作; 3.根据投研团队实际需求，开发辅助研究和交易的工具; 4.投研高频策略贴身实现及优化。 岗位要求 1.国内外重点大学本科及以上学历，计算机、电子、自动化类相关专业: 2.有C++后台开发经验，有良好的编码习惯; 3.熟练使用Linux系统，了解其架构;对于计算机底层原理有探索欲望; 4.有Geek精神，喜欢挑战，有发现问题并设计方案解决问题的能力，具备高度的责任感; 5.加分项：熟练使用numpy，pandas等数据处理相关库及了解其工作原理。

中低频 基本面因子 岗位内容: 1.深度挖掘财务报告、宏观数据、行业数据、另类数据等，构思、开发并验证新的、具有增量信息的股票基本面Alpha因子； 2.优化策略交易执行环节，提升策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因; 岗位要求: 1.国内外重点大学硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业，优秀本科生可以投递; 2.具备基本面因子研究经验，精通财务报表分析和金融数据体系，对基本面分析有强烈兴趣，会计和金融知识扎实； 3.熟练使用Python进行数据处理及建模，具备C++开发经验者优先; 4.学术研究经验丰富优先、有竞赛经验优先; 5.良好的团队合作意识和沟通能力。

岗位职责 1.参与公司ai相关基础设施开发及维护工作； 2.参与公司集群平台开发及维护工作； 3.根据团队内部需求，参与开发工具提升团队效率； 岗位要求 1.国内外重点大学本科及以上学历，计算机、电子、自动化类相关专业； 2.1~3 年后端或平台开发经验； 3. 熟悉 Go 或 Python ，具备良好的工程抽象能力与代码规范意识； 4. 熟悉 容器、 Kubernetes及云原生 体系； 5. 对 LLM / AI Agent 基础设施建设感兴趣，有项目为佳； 6. 学习能力强，愿意在指导下逐步承担平台建设、工具开发和基础能力沉淀工作。

量化研究员（深度学习模型） 招聘对象：社招/校招/留用实习 岗位描述： 1.在特征提取、收益预测、组合优化等不同场景实践算法； 2.针对不同金融数据，设计开拓性的深度学习网络结构； 3.紧跟领域前沿，推动基础研究，使其在不同量化场景下发挥信息提取、模型搭建等作用； 岗位要求： 1.国内985或海外知名高校，数学、物理、统计、计算机、电子等专业硕士或博士学位；实习经历优秀者可放宽至本科。 2.熟悉任意AI分支领域 (深度学习、强化学习、组合优化等)，具备科研创新能力； 3.扎实的代码功底，较强的工程实现能力，较强的自主学习能力； 4.熟练掌握至少一种深度学习框架（Pytorch，Tensorflow等）； 5.对量化行业有热情，自我驱动能力强，坚定职业发展方向； 6.认同开放共进的团队文化，乐于挑战，勤奋踏实，严谨细致，有良好的沟通协调能力。 加分项： 1.ACM/ICPC/NOIP/NOI等赛事获奖选手，Kaggle金牌选手； 2.有丰富的研究成果，在国际顶会或期刊发表相关论文(包括但不限NIPS, ICML, CVPR, ACL) 3.有中型以上规模的机器学习算法应用调优经验，如搜索/推荐/广告/图像/语音。 PS: 不要求金融背景，公司打造的研究框架让你可以迅速上手并专注于AI算法的应用。

岗位内容: 1.深度挖掘财务报告、宏观数据、行业数据、另类数据等，构思、开发并验证新的、具有增量信息的股票基本面Alpha因子； 2.优化策略交易执行环节，提升策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因。

量化研究员（组合优化） 岗位描述： 1.深入研究多周期、多类型预测信号的联合优化，控制组合波动，提升组合收益； 2.持续迭代优化器，改进风险模型和评价标准，扩大策略容量； 3.设计新的信号需求，持续产出低相关组合； 岗位要求： 1.国内顶尖985或海外知名高校，数学、统计博士学位；实习优秀者可放宽至硕士、本科； 2.具备一定的组合优化方面相关经历，对多信号融合有系统性研究，对A股市场风格变化、alpha周期性变化有深刻认知； 3.扎实的代码功底，较强的工程实现能力，较强的自主学习能力； 4.对量化行业有热情，自我驱动能力强，坚定职业发展方向； 5.认同开放共进的团队文化，乐于挑战，勤奋踏实，严谨细致，有良好的沟通协调能力。

高频因子 岗位内容: 1.对股票/期货市场微观结构进行数据分析，探索高频数据中的统计规律，归纳逻辑开发高频特征; 2.优化策略交易执行环节，提升高频策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因; 岗位要求: 1.国内外重点大学硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业; 实习经历优秀者可放宽至本科。 2.一年以上高频因子研究经验，深入了解使用level2逐笔数据或期货切片数据，在日内因子方面有过体系化研究; 3.熟练使用Python进行数据处理及建模，具备C++开发经验者优先; 4.学术研究经验丰富优先、有竞赛经验优先; 5.良好的团队合作意识和沟通能力。

岗位内容: 1.深度挖掘财务报告、宏观数据、行业数据、另类数据等，构思、开发并验证新的、具有增量信息的股票基本面Alpha因子； 2.优化策略交易执行环节，提升策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因; 岗位要求: 1.国内外重点大学硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业，优秀本科生可以投递; 2.具备基本面因子研究经验，精通财务报表分析和金融数据体系，对基本面分析有强烈兴趣，会计和金融知识扎实； 3.熟练使用Python进行数据处理及建模，具备C++开发经验者优先; 4.学术研究经验丰富优先、有竞赛经验优先; 5.良好的团队合作意识和沟通能力。

岗位内容: 1.根据量化领域特点，参与特征库因子库的构建，优化训练数据预处理流程; 2.对接策略研发人员，参与模型算法研究和框架的实现; 3.机器学习的离线分布式训练系统的开发，构建完整的深度学习训练系统的pipeline，提高策略研发效率; 4.针对量化领域的业务特点，开发在线推理系统，对接实时交易系统; 5.DL场景下训练系统和推理系统的性能持续优化。 岗位要求: 1.国内外重点大学本科及以上学历，计算机、电子、自动化相关专业: 2.熟悉python/C++等编程语言，拥有良好代码规范; 3.熟悉docker/kubernates，具有分布式系统服务/并行计算系统设计与研发优化经验; 4.熟悉主流深度学习框架，如PyTorch/TensorFlow等; 5.具有较好的沟通协调能力、团队合作能力、文档编写能力: 6.高度的工作热情和责任感，工作细致严谨、积极解决问题创造价值。

岗位职责 1、公司分配机构资源，对接券商、证券公司、信托、银行、FOF、金融咨询公司等各类金融机构，具备较强的业务推进能力与市场敏锐度，完成部门下达的量化基金募集考核任务； 2、负责向合作机构进行量化策略全方位介绍及路演，解答机构客户疑虑； 3、负责机构客户募投管退全业务流程，维系长期稳定的机构合作关系。 岗位要求 1、全日制本科及以上学历； 2、对资管市场有认知，熟悉私募基金募投管退完整生命周期； 3、1 年以上金融行业相关工作经验，有证券公司、券商、金融咨询、资管、私募机构业务从业经历优先；优秀应届生可投递； 4、逻辑清晰，具备良好的沟通能力，有一定客户资源者优先。